База России обсуждает с участниками рынка внедрение собственной модели балла рисков заемщиков. Новый подъезд позволит определить уровень резервирования идя из совокупной долговой перегрузки заемщика и других факторов, строчит «Коммерсант» со ссылкой в несколько топ-менеджеров больших банков.

«Регулятор настроен радикально, потому что все чаще вскрываются переделки, когда резервы у банка никак не соответствуют реальному положению заемщика», — говорит один изо участников обсуждения. По речам собеседников издания, ЦБ намечает сам отрейтинговать ряд больших заемщиков (исходя из их активов; сфера пока не определен), создавать резервы по выданным им кредитам банки должны станут исходя не из общего расположения 254-П, а согласно рейтингу ЦБ. После информации газеты, методологию разрабатывает работа анализа рисков. В ЦБ отказались от объяснений.

Идея ЦБ стала очень актуальна на фоне раззорения второй по величине в государстве авиакомпании «Трансаэро». В середине 2015 года фирма не смогла обслуживать долг в габарите 260 млрд рублей, в количество ее крупнейших кредиторов входили Сберегательный банк, ВТБ, Альфа-Банк, Творец-Банк, Новикомбанк и др. За краха «Трансаэро» выяснилось, что у линии кредиторов резервы минимальны и доформирование в соответственном объеме (100% размера кредита) возможно серьезно ударить по состоянию. ЦБ пришлось пойти в беспрецедентные меры и разрешить банкам растянуть создание резервов по кредитам «Трансаэро» в год.

Новость

Общее состояние ЦБ по резервам 254-П дает возможность создавать их по каждой группе заемщиков в широком диапазоне. «Внутренние способа оценки финансового положения заемщиков имеют все шансы различаться от банка к банку», — объясняет руководитель департамента риск-маркетинга банка «Уралсиб» Наталия Тутова.

«На фоне недостаточно развитой порядка обмена информацией о кредитных ситуациях юрлиц это может приносить к тому, что кредитный риск одной и той вот же компании разные банки дают оценку по-разному», — продолжает Тутова. В практике нередко один и этот же заемщик может в одном банке хорошо обслуживать авторитет, во втором реструктурировать собственную задолженность, а у третьего быть в просрочке, объясняет топот-менеджер крупного банка. После его словам, если стабилизатор будет сам указывать габарит резерва по конкретному заемщику, ведь в его оценке будет предусматриваться качество обслуживания всех долгов и абсолютно всем кредиторам придется формировать продовольствия исходя из оценки ЦБ, в целом объем резервов вырастет.

После словам собеседников газеты, ЦБ сейчас ужесточает подход к формированию резервов. «Раньше банки приобретали акты проверки с оценкой ЦБ и практически всегда могли привести доводы и добиться значительного снижения объема дополнительных резервов, — говорит голова департамента риск-менеджмента жестянка из топ-10. — Скоро кредитные организации нередко приобретают «письма счастья» о необходимости основать резерв в конкретном размере безо возможности его оспорить».